PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANEFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ANEFX с ^GSPC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и S&P 500 (^GSPC).

ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANEFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ANEFX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANEFX:

0.60

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

ANEFX:

1.04

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

ANEFX:

1.15

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

ANEFX:

0.70

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

ANEFX:

2.49

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

ANEFX:

5.83%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

ANEFX:

22.00%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

ANEFX:

-64.87%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ANEFX:

-3.64%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, ANEFX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ANEFX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции ^GSPC немного впереди с 10.89%.

ANEFX

С начала года

2.75%

1 месяц

14.91%

6 месяцев

4.21%

1 год

13.35%

5 лет

12.27%

10 лет

10.84%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANEFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг риск-скорректированной доходности ANEFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANEFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и ^GSPC

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -64.87%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и ^GSPC

American Funds The New Economy Fund (ANEFX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что ANEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...