PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANEFX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ANEFX с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и S&P 500 (^GSPC).

ANEFX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANEFX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ANEFX и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ANEFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,280.17%
3,177.50%
ANEFX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANEFX:

0.00

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

ANEFX:

0.16

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

ANEFX:

1.02

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

ANEFX:

0.00

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

ANEFX:

0.00

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

ANEFX:

8.79%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

ANEFX:

23.62%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

ANEFX:

-64.86%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ANEFX:

-17.87%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, ANEFX показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции ANEFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.17% против 10.11% соответственно.

ANEFX

С начала года

-5.66%

1 месяц

-3.14%

6 месяцев

-13.16%

1 год

0.87%

5 лет

6.70%

10 лет

4.17%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANEFX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANEFX
Ранг риск-скорректированной доходности ANEFX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANEFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANEFX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANEFX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANEFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANEFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANEFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ANEFX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ANEFX: 0.00
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ANEFX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ANEFX: 0.16
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ANEFX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ANEFX: 1.02
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ANEFX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ANEFX: 0.00
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ANEFX, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
ANEFX: 0.00
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа ANEFX на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANEFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
0.46
ANEFX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ANEFX и ^GSPC

Максимальная просадка ANEFX за все время составила -64.86%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANEFX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.87%
-10.07%
ANEFX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ANEFX и ^GSPC

American Funds The New Economy Fund (ANEFX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 14.29% и 14.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.29%
14.23%
ANEFX
^GSPC